كيفية بناء استراتيجية للتجارة - الجزء 2

كيفية بناء استراتيجية للتجارة - الجزء 2 1 فبراير 2013 بواسطة مات Radtke مات Radtke هو باحث أول للبحوث كونورز. السيد Radtke تخرج بامتياز من جامعة ولاية ميشيغان على شهادة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر. لديه 25 عاما من الخبرة في تطوير البرمجيات في الشركات الكبيرة والصغيرة، بما في ذلك هيوليت باكارد بيل والبحوث الشمالية. وكان السيد Radtke تداول بنشاط الأسهم، صناديق الاستثمار المتداولة، والخيارات منذ عام 2008. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية أصبح بشكل متزايد مع الأسرة كونورز مجموعة من الشركات، لأول مرة عندما كان طالبا، ثم كعضو في نادي الرئيس، وأخيرا كما مستشار وباحث، ومؤلف. الرسالة المركزية على مستوى عال، وهناك عدد قليل من المحاور الاستراتيجية الرئيسية لتجار الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة، بما في ذلك سبيل المثال لا الحصر: الاتجاه التالي: يفترض أنه بمجرد أن يبدأ الأمن تتحرك في اتجاه واحد، وسوف تستمر الحركة الشاملة في هذا الاتجاه لبعض الوقت. والهدف هو إدخال التجارة بالقرب من بداية هذا الاتجاه، والخروج في وقت قريب بعد انتهاء منه. زخم التداول: على غرار الاتجاه التالي، في أن التاجر هو محاولة للاستفادة من الاتجاه الحالي لحركة السعر. ومع ذلك، استراتيجيات التداول الزخم التأكيد على حجم وقوة هذه الخطوة بالإضافة إلى الاتجاه. يعني سحب بعد: يفترض أن عندما يجعل الأمنية، خطوة قوية على المدى القصير في اتجاه واحد أنه من المرجح أن عكس الاتجاه (تعود إلى الوسط) في المستقبل القريب. التحكيم: يستفيد من عدم الكفاءة في السوق مثل الأصول بسعرها الحقيقي. هذا أصبح من الصعب على نحو متزايد في بيئة تجارية المحوسبة للغاية اليوم. تجارة الحدث: يتوقع خطوات أكبر من المعتاد الاسعار على اساس أحداث مثل إعلانات أرباح الشركات، تقارير الحكومة على الإنفاق والتوظيف وإجراءات الاحتياطي الفيدرالي، الخ لأغراض توضيحية، لنفترض أنك تريد بناء استراتيجية الارتداد متوسط. عادة ما يحاول استراتيجيات الارتداد يعني طويلة للتعرف على الانسحاب. انخفاض حاد في الأسعار من المرجح أن يعقبها زيادة الأسعار. على العكس من ذلك، تحاول استراتيجيات الارتداد متوسط ​​قصيرة للتعرف على طفرة: الارتفاع المفاجئ في الأسعار من المرجح أن يعقبه انخفاض السعر. وقد أظهرت أبحاثنا أن مختلف استراتيجيات الارتداد يعني كان أداء باستمرار تماما على معظم فترات خلال السنوات 12-15 الماضية. اضغط هنا للتسجيل في التسلل معاينة من الأرجوحة كلية تجارة في عرض تقديمي حي خاص مع لاري كونورز. الاستفادة من هذه الفرصة لتعلم نهج المهنية ومنهجي لتداول البديل. في حد ذاته، "يعني الارتداد" ليست محددة بما يكفي لاعتبار الأطروحة المركزية. ما نبحث عنه هو فكرة قابلة للقياس الكمي التي يمكننا اختبار للتأكد من دقتها. منذ يرتبط يعني الارتداد بقوة لمفاهيم الانسحاب والعواصف، يجب أن الأطروحة المركزية لدينا ربما تركز على تحديد تلك الدول. هناك العديد من الطرق لتحديد الانسحاب. وهناك عدد قليل من أكثر شعبية منها ما يلي: مذبذب زخم مثل RSI وايلدر أو ConnorsRSI يقع أقل من قيمة عتبة سعر يغلق بالقرب من أدنى باند Band® سعر الأمن يغلق أقل X٪ من اليوم السابق وانخفاض الأسعار أو سعر الإغلاق سعر الأمن يغلق أقل من اليوم السابق ليوم Y في صف واحد انخفض سعر للأمن أقل من المتوسط ​​على المدى القصير تتحرك، ولكن يبقى فوق المتوسط ​​على المدى الطويل تتحرك سعر الثغرات الأمنية أسفل، أي أنه يفتح بسعر أقل من أدنى سعر في اليوم السابق في كثير من الحالات، يمكننا تحديد طفرة فقط عن طريق عكس القاعدة انسحاب العامة: مذبذب زخم مثل RSI وايلدر أو ConnorsRSI يرتفع فوق قيمة عتبة • إغلاق السعر بالقرب من الحد العلوي من البولنجر Band® سعر الأمن يغلق أعلى X٪ من اليوم السابق ارتفاع سعر أو سعر الإغلاق سعر الأمن يغلق أعلى من اليوم السابق ليوم Y في صف واحد سعر أمن يرتفع فوق المتوسط ​​على المدى القصير تتحرك، ولكن يبقى أقل من المتوسط ​​على المدى الطويل تتحرك سعر الثغرات الامنية، أي أنه يفتح بسعر أعلى من أعلى سعر في اليوم السابق وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن كثيرا ما تستخدم نفس المؤشر لاستراتيجيات طويلة وقصيرة، معكوس أفضل قيمة المؤشر لوضع استراتيجية طويلة قد لا يكون أفضل قيمة لوضع استراتيجية قصيرة. على سبيل المثال، قد تجد أن مؤشر القوة النسبية (2) العلامة & lt؛ 10 هو أفضل معايير الدخول طويلة، إلا أن مؤشر القوة النسبية (2) وGT. 90 ليست أفضل معايير الدخول قصيرة. دعونا نقول إن كنت تعتقد أنه عندما الثغرات الأسهم صعودا أو هبوطا في العراء، وهناك أعلى من متوسط ​​احتمال أن المخزون سوف اتجاه عكسي و "ملء الفراغ". وهكذا، أسهم تلك الفجوة أسفل جعل المرشحين الجيدين طويل التجارة، وأسهم تلك الفجوة حتى جعل المرشحين التجارة القصير جيدة. هذا وصفا جيدا شخصي لأطروحة المركزية، لكنه لا يزال يحتاج إلى أن يكون كميا. لتحديد الأطروحة المركزية، ونحن بحاجة فقط للتعبير عن ذلك بعبارات يمكن اختبارها بشكل موضوعي. للفترة المتبقية من هذه السلسلة، سوف نستخدم الأطروحة المركزية التالية لالصفقات الطويلة والقصيرة: الرسالة المركزية الصفقات طويلة. شراء الأسهم التي تفتح منخفضة X٪ من أدنى سعر في اليوم السابق. الصفقات قصيرة. باختصار الأسهم التي تفتتح أعلى X٪ من أعلى سعر في اليوم السابق. لاحظ أننا لم تحدد بعد X، وحجم الفجوة كنسبة مئوية. عندما نبدأ الاختبار، يمكننا أن ننظر في مجموعة واسعة من قيم X، ثم صقل هذا النطاق على أساس النتائج التي حققناها. قبل يمكننا أن نفعل أي اختبار، ولكن نحن بحاجة إلى اتخاذ قرار بشأن الكون لاختبار مقابل، وسنناقش ذلك في المرة القادمة في الجزء 3.